Het merk heeft zijn oorsprong in het in 1899 opgerichte autobedrijf Horch Automobielwerke. Dit bedrijf werd opgericht door ex-Benz-werknemer August Horch samen met een drietal partners. Na elf jaar kwam er een einde aan deze samenwerking. Horch wilde bekendheid voor zijn merk vergaren door aan autosport deel te nemen. Zijn partners waren het daar niet mee eens omdat het te geldverslindend zou zijn en ontsloegen de technisch directeur en oprichter Horch in 1909. August Horch wilde vervolgens met een investering van een vermogende vriend een nieuwe autofabriek starten maar kon zijn eigen naam daar niet meer voor gebruiken omdat zijn ex partners de naam Horch inmiddels als handelsmerk hadden gedeponeerd. De tienjarige zoon van deze vermogende vriend hoorde het gesprek hierover tussen zijn vader en August Horch aan en zei tegen deze: “Horch is in het Latijn Audi,^[3] waarom noemt u de nieuwe fabriek niet Audi?” De merknaam was geboren.

In jaren dertig fuseerden Audi, DKW, Horch en Wanderer tot één holding: Auto-Union. De merken bleven naast elkaar bestaan. Het bekende logo met de in elkaar gehaakte vier ringen, geïnspireerd door de Olympische Spelen die in 1936 naar Duitsland zouden komen, symboliseert de samenwerking van deze vier merken waaruit het hedendaagse Audi is ontstaan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door Auto Union geen auto’s maar pantservoertuigen en andere legervoertuigen geproduceerd. Na de oorlog werd de civiele productie weer hervat en kwam de fabriek in handen van Mercedes-Benz.